არასტაბილურობა - რა არის ეს? ოფციონის არასტაბილურობა

2024 ავტორი: Henry Conors | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-02-12 09:46

გახდი წარმატებული ტრეიდერი ადვილი არ არის და, შესაბამისად, ერთ წელზე მეტი გამოცდილებაა საჭირო სავალუტო სპეკულაციისგან სტაბილური შემოსავლის მისაღებად. ფინანსური ბაზრების განვითარება არის შესავალი მაკროეკონომიკაში, ტექნიკური ანალიზის შესწავლა და საკუთარ თავზე მუშაობა. თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეიქმნას სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც არ იმუშავებს 100%-ით, თუ ტრეიდერმა არ იცის როგორ გააანალიზოს და გამოიყენოს არასტაბილურობა.

რა არის ცვალებადობა

როდესაც ითვისებთ ვაჭრობას, თქვენ ეძებთ პასუხებს ბევრ კითხვაზე, რომელთა შორის ყოველთვის არის ძირითადი: "რა არის არასტაბილურობა?" ის განსაზღვრავს ქულების რაოდენობას, რომელიც ფასმა გაიარა გარკვეულ დროში. მაგალითად, დღის განმავლობაში, EUR/USD კოტირება შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცეს 80-100 პუნქტით - ეს არის მისი არასტაბილურობის ზომა. ბაზარზე ყოფნისას არ უნდა გაგიკვირდეთ ასეთი მოძრაობები: ამ სავალუტო წყვილის ცვლილება 140 პუნქტით არის ევროს ფასის ცვლილება დოლართან მიმართებაში მხოლოდ 1%-ით..

გაანალიზებული ფინანსური ინსტრუმენტის რყევების დიაპაზონი არის ცვალებადობა, რომლის განსაზღვრაც მნიშვნელოვანია წარმატებული ვაჭრობისთვის. თუ ეს მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ ტრეიდერმა უნდაგააცნობიეროს, რომ მოგების მიღების ალბათობა რისკის შესაბამისად იზრდება. საპირისპირო სიტუაციაა, როდესაც სქემაზე არის ბინა, ხოლო ცვალებადობა მხოლოდ 5-15 ქულაა. ასეთ პირობებში სკალპერების მუშაობა კომფორტულია. საშუალო და მაღალი ცვალებადობით, მოსახერხებელია ტრენდის ხაზების დახატვა და ფინანსური ინსტრუმენტების ფასის მოძრაობის პროგნოზების გაკეთება.

რა გავლენას ახდენს არასტაბილურობაზე

ფასის ცვალებადობა იცვლება რამდენიმე მიზეზის გამო:

• ბაზრის მონაწილეთა აქტიურობა. ფასების მკვეთრი ცვლილება ხდება მაშინ, როდესაც მყიდველები და გამყიდველები იბრძვიან გარიგებისთვის. ამრიგად, ყალიბდება აღმავალი ან დაღმავალი ტენდენცია, იმისდა მიხედვით, თუ ვინ მოიგებს ამ ბრძოლას.
• მაკროეკონომიკური სტატისტიკის გამომუშავება. ეკონომიკური კალენდარი შეიცავს ყველა განვითარებული ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ მოვლენებს: წარმოების, შრომის ბაზრის, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებების შესახებ მონაცემების გამოქვეყნებას. რეალურ და პროგნოზირებულ ციფრებს შორის განსხვავება იწვევს ტრეიდერების ძალადობრივ რეაქციას, რაც ამართლებს მზარდ არასტაბილურობას.
• სავაჭრო სესია. ტრანზაქციების უმეტესობა იდება დილით, როდესაც ლონდონის საფონდო ბირჟა ღიაა - ამ პერიოდში ფინანსური ინსტრუმენტების უმეტესობის მაქსიმალური ცვალებადობა შეინიშნება. ამერიკული სავაჭრო სესიის დროს ტრეიდერები ნაკლებად აქტიურობენ, თუ მაკროეკონომიკური სიახლეები არ არის. აზიისა და წყნარი ოკეანის სესიების დროს, ცვალებადობა იზრდება სავალუტო წყვილებზე, რომლებშიც წარმოდგენილია იაპონური იენი, ავსტრალიური და ახალი ზელანდიური დოლარი.
• ეკონომიკის ზოგადი მდგომარეობა. ყველა ქვეყანაითანამშრომლებენ ერთმანეთთან, რაც იწვევს მათ გავლენას ერთმანეთზე. მაგალითად, ავსტრალიურ დოლარში ინვესტირებისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ის ძალიან მგრძნობიარეა ჩინეთის ეკონომიკაში უარყოფითი ცვლილებების მიმართ, რადგან ეს ორი ქვეყანა ახლო პარტნიორია. გვალვამ შეიძლება გამოიწვიოს ახალი ზელანდიური დოლარის ვარდნა, რადგან ამ სახელმწიფოს ეკონომიკა ეფუძნება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვას. ამრიგად, ვალუტის ცვალებადობა განისაზღვრება ფუნდამენტური მეთოდებით, რომლებიც მოიცავს ყველაფერს: სახელმწიფოს მეთაურებს შორის მოლაპარაკების შედეგებს, ცენტრალური ბანკების შეხვედრების ოქმს, ნებისმიერ ინდუსტრიაში კრიზისს, სტიქიურ უბედურებებს და სხვა.

არასტაბილურობის მახასიათებლები

წარმატებული სავაჭრო სტრატეგიის ასაგებად, ღირს "არასტაბილურობის" კონცეფციის დეტალურად გააზრება. რა არის, რა მახასიათებლები აქვს. პირველ რიგში, მას ახასიათებს მუდმივობა - ყველაზე ხშირად, ცვალებადობა არ იცვლება დიდი ხნის განმავლობაში, სანამ არ მოხდება მართლაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენა. ასე რომ, გამავალი სტატისტიკის კალენდრის გაანალიზებით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ EUR/USD წყვილის ფასის რყევები არ შეიცვლება მათ დიაპაზონში არაფერმის სახელფასო ანგარიშების გამოქვეყნებამდე.

მეორე, ცვალებადობა ციკლურია - მკვეთრი რყევები იცვლება ფასების უმნიშვნელო ცვლილებებით, რის შემდეგაც კვლავ ხდება მკვეთრი ნახტომები გარკვეული ფუნდამენტური ფაქტორების გამო. მესამე, ოფციონის ან ვალუტის წყვილის ცვალებადობა ხშირად მიდრეკილია საშუალოზე. მაგალითად, თუ დამახასიათებელია USD/JPY წყვილის 80-ის გავლაქულები, შემდეგ ის უბრუნდება ამ მნიშვნელობას ყოველ ჯერზე ახალი უკიდურესობების მიღწევის შემდეგ.

არასტაბილურობის მნიშვნელობა

არასტაბილურობის გაგება - რა და როგორ გამოიყენოთ იგი თქვენს ვაჭრობაში, ტრეიდერს შეუძლია გაზარდოს მოგების მიღების შანსები, რადგან ის უფრო ფრთხილად იქნება ბაზარზე შესვლის წერტილის არჩევისას. არასტაბილურობა გვეხმარება დაგეგმილი ტრანზაქციის რისკის დონის გამოთვლაში, ვინაიდან აუცილებელია ფასების მიმდინარე მოძრაობის სავარაუდო საზღვრების დანახვა. ეს იძლევა მკაფიო გაგებას, სად უნდა იყოს დამცავი ორდერი და სად დაიხურება პოზიცია მოგებით.

ტრეიდერმა უნდა იცოდეს, რომ ყველაზე არასტაბილური ფინანსური ინსტრუმენტები იძლევა შემოსავლის მეტ შესაძლებლობას, თუმცა, რისკები ასეთ ტრანზაქციებშიც მნიშვნელოვნად იზრდება. დამწყებთათვის უმჯობესია აირჩიონ „მშვიდი“სავალუტო წყვილი, რათა ისწავლონ არასტაბილურობის ცვლილებების ანალიზი, ბაზრის ხმაურის და ცრუ სიგნალების გაფილტვრა, რის შემდეგაც მათ უკვე შეუძლიათ თავიანთი სავაჭრო ტაქტიკა უფრო აგრესიული გახადონ.

როგორ გამოვთვალოთ არასტაბილურობა თავად

არასტაბილურობის გამოთვლა ძალიან მარტივია, მოდით შევხედოთ მაგალითს. ინტრადღის ტრეიდერმა უნდა იცოდეს რამდენი პიპის ფასი შეიძლება გადავიდეს საათში და დღეში. ამისათვის მან უნდა გააანალიზოს მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის ქცევის ისტორია. პროცედურის გასამარტივებლად, ის ხსნის ყოველკვირეულ სქემას და ითვლის სხვაობას ბოლო დახურული სანთლის მაღალ და დაბალ მნიშვნელობებს შორის. მან უნდა გაყოს ეს მნიშვნელობა 5-ზე, რათა დადგინდეს ქულების რაოდენობა, რომელიც ფასმა გადალახა ერთ დღეში.საათობრივი ცვალებადობის საპოვნელად, მნიშვნელობა იყოფა 120-ზე (524).

თუ ტრეიდერი შენიშნავს ამ სტატისტიკას, ის მალე შეძლებს დაინახოს გარკვეული კანონზომიერება ცვალებადობის ცვლილებებში, განსაზღვროს ფასის მოძრაობის საშუალო დიაპაზონი გამოყენებული ფინანსური ინსტრუმენტისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მის მუშაობას და ხელს შეუწყობს ვაჭრობის გაუმჯობესებას. სტრატეგია.

ცვალებადობის ინდიკატორები

არასტაბილურობის სიძლიერის განსაზღვრის ინდიკატორები სტანდარტულია და ხელმისაწვდომია სავაჭრო ტერმინალში. უმარტივესი ვარიანტია ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოები. რაც უფრო შორს არის ხაზი სანთლებიდან, მით უფრო ძლიერია ამ სავალუტო წყვილის ცვალებადობა. მოძრავი საშუალოები კონკურენციას უწევს Bollinger Bands-ს. ეს ცვალებადობის ინდიკატორი შედგება რამდენიმე ხაზისგან, რომლებიც ერთმანეთს ემთხვევა, როდესაც ინდიკატორი დაბალია და განსხვავდება, როდესაც ფასების რყევების დიაპაზონი იზრდება.

არასტაბილურობის გამოთვლის მესამე ვარიანტია ATR, რომელიც იყენებს ფასებში განსხვავებას (მიმდინარე მაღალი და დაბალი) გამოსახულების შესაქმნელად. რაც უფრო დიდია ეს რიცხვი, მით მეტია არასტაბილურობა. ATR დიაგრამა არ ასახავს ტენდენციას, არამედ ფასების ცვლილების ტემპის ზრდას ან შემცირებას. თითოეული ამ ინდიკატორის მორგება შესაძლებელია თქვენი საჭიროებების შესაბამისად, რათა გაანალიზებული მონაცემები იყოს ყველაზე ზუსტი.

არასტაბილურობის გამოყენება

ფინანსური ბაზრებიდან სარგებლობისთვის მნიშვნელოვანია არასტაბილურობის ცვლილებები გონივრულად გამოიყენოთ. მისი ზრდა ზრდის არა მხოლოდ პოტენციალსმოგება, მაგრამ ასევე რისკი. დამწყებთათვის საუკეთესოა აირჩიონ სავალუტო წყვილები, რომელთა დიაგრამები არ ასახავს მკვეთრ ნახტომებს, რომლებიც აშკარად აგდებენ გამოუცდელ ტრეიდერებს ბაზრიდან. არასტაბილურობის სწორად გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა იცოდეთ შემდეგი:

• თუ გრაფიკზე არის ბინა და ფასების რყევების დიაპაზონი უცვლელი რჩება დიდი ხნის განმავლობაში, მაშინ უნდა ველოდოთ, რომ არასტაბილურობა მალე მკვეთრად გაიზრდება. ყურადღებით გადახედეთ ეკონომიკურ კალენდარს, რათა დროულად განათავსოთ მომლოდინე შეკვეთები.
• ვაჭრობის სისტემამ უნდა გაითვალისწინოს ცვლილებები ფინანსური ინსტრუმენტის ქცევაში - "Stop Los" უნდა განთავსდეს ხმაურის ზონის გარეთ და არასტაბილურობის შესაძლო ზრდის გათვალისწინებით - ეს აღმოფხვრის ალბათობას, რომ თქვენ უბრალოდ "გაგდებული" ბაზრიდან. მაგალითად, ევროს დოლართან მიმართებაში ვაჭრობისას, ყურადღებით შეარჩიეთ დონე, რომელზეც განთავსდება დამცავი ორდერი - 80 ქულის დიაპაზონში. თუ ლონდონის ან ამერიკული სესიის დროს ფასი გაიზარდა ან დაეცა ქულების მოცემული რაოდენობით, მაშინ იმ დღეს აღარ ღირს პოზიციის გახსნა. ასევე გახსოვდეთ, რომ პოტენციური მოგება უნდა იყოს მინიმუმ 2-ჯერ მეტი დანაკარგზე.
• როდესაც არასტაბილურობა მაღალია, შეამცირეთ გახსნილი ტრანზაქციების მოცულობა - ნუ გარისკავთ თქვენს კაპიტალს უსაფუძვლოდ.

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის მორგებით, თქვენ შეძლებთ ამოიღოთ ყალბი სიგნალების უმეტესობა და იპოვოთ ნამდვილად კარგი ბაზრის შესვლის წერტილები. სვამს კითხვას: "ცვალებადობა - რა არის ეს?", თქვენარ უნდა დაკმაყოფილდეს ტერმინის მხოლოდ განმარტებით. ამის ანალიზისა და თქვენს ვაჭრობაში გამოყენების შესაძლებლობა არის ფინანსურ ბაზრებზე მუშაობის შემოსავლის გაზრდის გასაღები.